Title :	Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Material Type:	printed text
Authors:	Jean-François Le Gall (1959-..), Author
Publisher:	Heidelberg [etc.] : Springer
Publication Date:	C 2013
Series:	Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X No. 71
Pagination:	1 vol. (VIII-176 p.)
Size:	24 cm
ISBN (or other code):	978-3-642-31897-9
Languages :	French (fre)
Descriptors:	Martingales (mathématiques) Mouvement brownien Processus stochastiques
Class number:	519.2
Abstract:	La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."
Contents note:	Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [printed text] / Jean-François Le Gall (1959-..), Author . - Heidelberg [etc.] : Springer, C 2013 . - 1 vol. (VIII-176 p.) ; 24 cm. - (Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X; 71) .
ISBN : 978-3-642-31897-9
Languages : French (fre)

Descriptors:	Martingales (mathématiques) Mouvement brownien Processus stochastiques
Class number:	519.2
Abstract:	La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique."
Contents note:	Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes