Équations aux dérivées partielles elliptiques non linéaires / Hervé Le Dret

Public ISBD Title : Équations aux dérivées partielles elliptiques non linéaires Material Type: printed text Authors: Hervé Le Dret (1958-..), Author Publisher: Heidelberg [etc.] : Springer Publication Date: C 2013 Series: Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X No. 72 Pagination: 1 vol. (VIII-225 p.) Layout: fig Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-3-642-36174-6 Languages : French (fre) Descriptors: Équations aux dérivées partielles non linéaires Équations différentielles elliptiques Class number: 515.3 Contents note: Contient des exercices Équations aux dérivées partielles elliptiques non linéaires [printed text] / Hervé Le Dret (1958-..), Author . - Heidelberg [etc.] : Springer, C 2013 . - 1 vol. (VIII-225 p.) : fig ; 24 cm. - (Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X; 72) . ISBN : 978-3-642-36174-6 Languages : French (fre) Descriptors: Équations aux dérivées partielles non linéaires Équations différentielles elliptiques Class number: 515.3 Contents note: Contient des exercices

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Lois de conservations eulériennes, lagrangiennes et méthodes numériques / Bruno Després

Public ISBD Title : Lois de conservations eulériennes, lagrangiennes et méthodes numériques Material Type: printed text Authors: Bruno Després (1965-..), Author Publisher: Heidelberg [etc.] : Springer Publication Date: C 2010 Series: Mathématiques & applications, ISSN 1154-483X No. 68 Pagination: 1 vol. (X-284 p.) Layout: fig Size: 30 cm ISBN (or other code): 978-3-642-11656-8 General note: Lien vers la préface et la table des matières Languages : French (fre) Descriptors: Équations du mouvement Euler, Équations d' Gaz, Dynamique des Lagrange, équations de Lois de conservation (mathématiques) Lois de conservation (physique) Abstract: Les systèmes de lois de conservation non linéaires modélisent les écoulements compressibles et incompressibles dans des domaines extrêmement variés tels que l'aéronautique, l'hydrodynamique, la physique des plasmas, la combustion, le trafic routier, l'élasticité non linéaire. Le cadre mathématique général est celui des systèmes de lois de conservation. Les exemples physiques sont nombreux et souvent spectaculaires. Cela contribue à fonder une nouvelle discipline, la Mécanique des Fluides Numérique. La présentation proposée porte l'accent sur les systèmes que l'on appellera lagrangiens ou écrits en coordonnées de Lagrange, sur leurs relations avec les systèmes en coordonnées d'Euler et sur les possibilités que cela offre pour la construction et l'analyse de schémas numériques entropiques. De nombreux exemples numériques sont présentés en liaison avec le contexte physique, ainsi que des exercices Contents note: Contient des exercices Lois de conservations eulériennes, lagrangiennes et méthodes numériques [printed text] / Bruno Després (1965-..), Author . - Heidelberg [etc.] : Springer, C 2010 . - 1 vol. (X-284 p.) : fig ; 30 cm. - (Mathématiques & applications, ISSN 1154-483X; 68) . ISBN : 978-3-642-11656-8 Lien vers la préface et la table des matières Languages : French (fre) Descriptors: Équations du mouvement Euler, Équations d' Gaz, Dynamique des Lagrange, équations de Lois de conservation (mathématiques) Lois de conservation (physique) Abstract: Les systèmes de lois de conservation non linéaires modélisent les écoulements compressibles et incompressibles dans des domaines extrêmement variés tels que l'aéronautique, l'hydrodynamique, la physique des plasmas, la combustion, le trafic routier, l'élasticité non linéaire. Le cadre mathématique général est celui des systèmes de lois de conservation. Les exemples physiques sont nombreux et souvent spectaculaires. Cela contribue à fonder une nouvelle discipline, la Mécanique des Fluides Numérique. La présentation proposée porte l'accent sur les systèmes que l'on appellera lagrangiens ou écrits en coordonnées de Lagrange, sur leurs relations avec les systèmes en coordonnées d'Euler et sur les possibilités que cela offre pour la construction et l'analyse de schémas numériques entropiques. De nombreux exemples numériques sont présentés en liaison avec le contexte physique, ainsi que des exercices Contents note: Contient des exercices

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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le Gall

Public ISBD Title : Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Material Type: printed text Authors: Jean-François Le Gall (1959-..), Author Publisher: Heidelberg [etc.] : Springer Publication Date: C 2013 Series: Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X No. 71 Pagination: 1 vol. (VIII-176 p.) Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-3-642-31897-9 Languages : French (fre) Descriptors: Martingales (mathématiques) Mouvement brownien Processus stochastiques Class number: 519.2 Abstract: La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Contents note: Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [printed text] / Jean-François Le Gall (1959-..), Author . - Heidelberg [etc.] : Springer, C 2013 . - 1 vol. (VIII-176 p.) ; 24 cm. - (Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X; 71) . ISBN : 978-3-642-31897-9 Languages : French (fre) Descriptors: Martingales (mathématiques) Mouvement brownien Processus stochastiques Class number: 519.2 Abstract: La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Contents note: Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes

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