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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton
Title : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Material Type: printed text Authors: Damien Lamberton, Author ; Bernard Lapeyre, Author Edition statement: 3e éd. Publisher: Paris : Ellipses Publication Date: 2012 Pagination: 1 vol. (251 p.) Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-2-7298-7198-7 General note: Bibliogr. p. 241-247 Languages : French (fre) Descriptors: Mathématiques économiques
Processus stochastiquesClass number: 519.2 Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance [printed text] / Damien Lamberton, Author ; Bernard Lapeyre, Author . - 3e éd. . - Paris : Ellipses, 2012 . - 1 vol. (251 p.) ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7298-7198-7
Bibliogr. p. 241-247
Languages : French (fre)
Descriptors: Mathématiques économiques
Processus stochastiquesClass number: 519.2 Hold
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Barcode Call number Media type Location Section Status 9782729871987 519.2 LAM Livre RE2SD Library Math Available Introduction to probability and random processes / Jorge AuÄnon
Title : Introduction to probability and random processes Material Type: printed text Authors: Jorge AuÄnon, Author ; V Chandrasekar (19..-..), Author Publisher: New York : McGraw-Hill Publication Date: cop. 1997 Series: McGraw-Hill series in electrical and computer engineering Sub-series: Communications and signal processing Pagination: 1 vol. (XV-532 p.) Layout: ill Size: 25 cm ISBN (or other code): 978-0-07-001563-0 Languages : English (eng) Descriptors: Probabilités
Probabilities
Processus stochastiques
Stochastic processesClass number: 519.2 Introduction to probability and random processes [printed text] / Jorge AuÄnon, Author ; V Chandrasekar (19..-..), Author . - New York : McGraw-Hill, cop. 1997 . - 1 vol. (XV-532 p.) : ill ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering. Communications and signal processing) .
ISBN : 978-0-07-001563-0
Languages : English (eng)
Descriptors: Probabilités
Probabilities
Processus stochastiques
Stochastic processesClass number: 519.2 Hold
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Barcode Call number Media type Location Section Status 0070015635 519.2 AUA Livre RE2SD Library Math Available Modèles aléatoires et physique probabiliste / Franck Jedrzejewski
Title : Modèles aléatoires et physique probabiliste Material Type: printed text Authors: Franck Jedrzejewski, Author Publisher: Paris : Springer Publication Date: DL 2009 Other publisher: 53-Bonchamp-lès-Laval : Impr. Barnéoud Pagination: 1 vol. (572 p.) Layout: couv. ill. en noir et en coul. Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-2-287-99307-7 Price: 65 EUR General note: Bibliogr. p. 549-565. Index Languages : French (fre) Descriptors: Physique mathématique
Processus stochastiquesClass number: 530.1 Modèles aléatoires et physique probabiliste [printed text] / Franck Jedrzejewski, Author . - Paris : Springer : 53-Bonchamp-lès-Laval : Impr. Barnéoud, DL 2009 . - 1 vol. (572 p.) : couv. ill. en noir et en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-287-99307-7 : 65 EUR
Bibliogr. p. 549-565. Index
Languages : French (fre)
Descriptors: Physique mathématique
Processus stochastiquesClass number: 530.1 Hold
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Barcode Call number Media type Location Section Status 9782287993077 530.1 JED Livre RE2SD Library Physics Available Modèles et méthodes stochastiques / Pierre Del Moral
Title : Modèles et méthodes stochastiques : une introduction avec applications Material Type: printed text Authors: Pierre Del Moral (1965-..), Author ; Christelle Vergé (1988-..), Author Publisher: Berlin : Springer Publication Date: C 2014 Series: Mathématiques et applications No. 75 Pagination: 1 vol. (XXIV-487 p.) Layout: fig Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-3-642-54615-0 Languages : French (fre) Descriptors: Processus stochastiques Class number: 519.2 Modèles et méthodes stochastiques : une introduction avec applications [printed text] / Pierre Del Moral (1965-..), Author ; Christelle Vergé (1988-..), Author . - Berlin : Springer, C 2014 . - 1 vol. (XXIV-487 p.) : fig ; 24 cm. - (Mathématiques et applications; 75) .
ISBN : 978-3-642-54615-0
Languages : French (fre)
Descriptors: Processus stochastiques Class number: 519.2 Hold
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Barcode Call number Media type Location Section Status 978-3-642-54615-0 519.2 DEL Livre RE2SD Library Math Available Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le Gall
Title : Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Material Type: printed text Authors: Jean-François Le Gall (1959-..), Author Publisher: Heidelberg [etc.] : Springer Publication Date: C 2013 Series: Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X No. 71 Pagination: 1 vol. (VIII-176 p.) Size: 24 cm ISBN (or other code): 978-3-642-31897-9 Languages : French (fre) Descriptors: Martingales (mathématiques)
Mouvement brownien
Processus stochastiquesClass number: 519.2 Abstract: La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Contents note: Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique [printed text] / Jean-François Le Gall (1959-..), Author . - Heidelberg [etc.] : Springer, C 2013 . - 1 vol. (VIII-176 p.) ; 24 cm. - (Mathématiques et applications, ISSN 1154-483X; 71) .
ISBN : 978-3-642-31897-9
Languages : French (fre)
Descriptors: Martingales (mathématiques)
Mouvement brownien
Processus stochastiquesClass number: 519.2 Abstract: La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." Contents note: Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes Hold
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Barcode Call number Media type Location Section Status 9783642318979 519.2 LEG Livre RE2SD Library Math Available Processus stochastiques appliqués / Mario Lefebvre
PermalinkProcessus stochastiques et fiabilité des systèmes / Christiane Cocozza-Thivent
PermalinkProcessus stochastiques pour l'ingénieur / Bassel Solaiman
PermalinkRecueil de modèles aléatoires / Djalil Chafai[u0308]
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